电改勇评 | 调度独立是建立真现货交易的前提

按国家发展改革委、国家能源局电力体制改革配套文件2《关于推进电力市场建设的实施意见》，电力现货市场主要开展日前、日内、实时电能量交易和备用、调频等辅助服务交易。

2017年8月15日，南方电网公司印发《南方区域电力现货市场建设工作方案》。根据国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司2017年8月28日发布的《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》，选择南方(以广东起步)、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等8个地区作为第一批试点，广东是全国第一批现货市场试点地区。

2017年9月18日，浙能商务网发布了浙江电力市场设计与规则编制咨询服务竞争性谈判评议的结果公示，两个联合体进入公示名单。得分第一的是PJM Technologies, Inc.与中国电力科学研究院联合体，紧随其后的是Pöyry Management Consulting (UK) Ltd与贝励(北京)工程设计咨询有限公司联合体，最后前者中标。

2017年10月13日，国家能源局南方监管局发文：南方能源监管局牵头制定全省电力现货市场交易规则，具体负责相关市场监管工作;广东省发展改革委负责统筹协调电力体制改革各项工作，具体负责协调电力现货市场建设相关的优先发用电制度建设、可再生能源保障性收购、输配电价改革等工作;省经济和信息化委为全省电力现货市场建设试点工作第一责任单位，牵头制定全省电力现货市场建设方案，提出具体工作安排，负责协调与电力现货市场相关的市场交易行为、市场力防范、财务信用风险规避，市场应急预案等制定工作。目前《南方(以广东起步)电力现货市场运营规则体系》已初步编制完毕。

电力现货市场的概念主要来自于国外电力市场的spot market，其理论基础为美国麻省理工学院(MIT)F. C. Schweppe教授等人提出的实时电价(spot pricing)理论，取决于某一小时的电力供需情况。在实际电力市场中，实时电价往往由安全约束机组组合(Security Constrained Unit Commitment，SCUC)、安全约束经济调度(Security Constrained Economic Dispatch，SCED)等模型求出。实际上，从电力系统调度运行的物理操作角度，现货交易与传统的经济调度并无本质区别，只不过是由按发电成本(煤耗)优化变为按市场主体报价来优化，并把SCUC和SCED模型中的拉格朗日乘子(或影子价格)提取出来作为市场出清价。

从经济学的角度，现货交易是指买卖双方出自对实物商品的需求与销售实物商品的目的，根据商定的支付方式与交货方式，采取即时或在较短的时间内进行实物商品交收的一种交易方式。在现货交易中，随着商品所有权的转移，同时完成商品实体的交换与流通。因此，现货交易是商品运行的直接表现方式。建立电力市场的主要目的是电能商品的生产、流通和消费，因此在电力市场中是不可能没有“现货”的，关键是“现货”如何定义的问题，而这并没有一成不变的标准。基于SCUC和SCED模型所建立的日前、实时市场实际上是以市场的方式完成传统的经济调度功能，主要由电力调度机构来实施，因此电力现货交易与电网调度机构往往是合一的。为保证市场交易的公平公正，在国外所有的现货市场中，电力调度交易机构都是独立于电网公司的，典型的例子是美国的ISO(Independent System Operator，独立系统运营商)和RTO(Regional Transmission Organization，区域输电组织)。

美国的电力现货交易与调度独立基本是同时起步的。1996年，美国联邦能源管理委员会(FERC)颁布了888、889号法令。要求公用事业(Public Utility)无歧视开放输电网络。FERC根据联邦电力法案(FPA)第205和206条规定的拥有输电设施的公用事业公司必须在1996年7月9日之前向FERC提交批发市场开放接入输电费率。要求公用事业公司从功能上分解他们的业务，将电力批发业务与其输电业务分开。他们必须使用自己的开放接入输电费率来开展新的电力批发业务。他们必须遵守第889号法令中规定的“行为准则”，旨在防止其电力销售人员利用其输电运行人员在运行输电系统时从第三方获得的商业信息。此外，他们必须建立并运营或参与基于互联网的计算机“开放接入即时信息系统”(OASIS)，该系统必须在1996年11月1日之前启动并运行。第三方可以访问OASIS并查看公用事业输电系统的可用传输容量。公用事业公司必须使用自己的OASIS来获取输电系统信息。FERC采取这些措施的原因是希望确保运行输电系统的公用事业公司员工不会偏向于公用事业公司自己的电力批发交易，而不利于第三方的交易。

在888、889号法令中，FERC建议将独立系统运营商(ISO)的概念作为实现集中式电力库的一种方式，以提供无歧视输电接入。随后，在第2000号法令中，FERC鼓励自愿组建区域输电组织(RTO)，以便管理在整个北美(包括加拿大)的区域输电网。1999年12月颁布的FERC第2000号法令规定了RTO的最少4个特征和最少8个功能。作为首要特征，FERC规定所有RTO必须独立于市场参与者。为了实现独立性，RTO必须满足三个条件：首先，RTO，RTO雇员和任何非利益相关方董事不得在任何市场参与者中拥有任何经济利益。 其次，RTO必须具有独立于任何市场参与者或任何类别参与者控制的决策过程。第三，RTO必须拥有独占的和独立的权力，根据FPA第205条向申请FERC变更其输电费率。

随后北美地区(美国和加拿大)形成了9个 ISO/RTO(CAISO、ERCOT、ISO-NE、MISO、NYISO、PJM、SPP 、AESO、Ontario)，每个ISO/RTO都建立了完整的现货电能量市场和辅助服务市场，买卖双方均可以在市场中报价和竞争购售电。ISO与RTO利用这种基于竞标的市场机制开展经济调度(即现货交易)，其交易出清算法原理(如上述SCUC、SCED)和传统一体化企业的经济调度是一致的。

除北美外，英国成立了两家电能交易中心APX和N2EX(北欧现货交易所Nord Pool的独资子公司，专门负责在英国运营)，负责为短期现货交易提供平台。在澳大利亚，由澳大利亚能源市场运营机构(AEMO)负责集中调度和交易(即现货出清)。在北欧，1993 年1 月，挪威电力交易所(Statnett Marked，即现在的Nord Pool)建立。1995年10月挪威和瑞典决定建立一个电力联合运营中心，于1996年1月投入运行，成为第一个跨国界交易的电力市场。芬兰和丹麦分别于1998年和1999年加入，由此形成了现在的北欧电力市场。2008年，法国与德国合资成立了欧洲电力现货交易所，该交易所目前是欧洲最大的电力现货交易所之一，它隶属于欧洲能源及大宗商品交易中心(EEX集团)，运营法国、德国、奥地利和瑞士等八个国家的电力现货市场。欧洲大陆从2011年开始筹建包含7个电力交易所(欧洲电力交易所EPEX SPOT、意大利电力交易所GME、北欧电力交易所Nord Pool、西班牙葡萄牙电力交易所OMIE、捷克共和国交易所OTE、罗马尼亚天然气和电力市场运营商OPCOM和波兰电力交易所TG)、涉及23个国家的电力现货市场的联合出清机制，即区域价格耦合(Price Coupling of Regions，PCR)项目。

从以上分析可以看出，在任何一个国家，调度独立与电力现货交易的建立都是如影相随的，这是因为现货交易的结果直接就是电网调度计划，只有调度独立才能保证交易的公平、公正。当前的英国电力市场(NETA)是以中长期的双边交易为主，以平衡机制和事后不平衡结算为辅。约有95%~98%的电力交易是在中长期合约市场上完成的，电网实时平衡和系统安全则是由英国国家电网电力传输公司(NGET)通过平衡机制来实现的，由于交易量不大，属于“不赚钱”的部门。即便是这样，英国也在考虑将国家电网公司的调度部门分离为一个独立的子公司。

调度独立是建立货真价实的电力现货市场的先决条件，这方面中国与国外的情况并无任何不同。如果积极支持现货市场建设，从逻辑上来讲，也应该以同样的热情积极支持调度独立，但在现实社会条件下这几乎是不可能的。写作本文的目的并非改变当前的电力市场改革方向(实际上也无法改变)，只是提醒市场主体(特别是售电主体)，当今社会底线尽失，浮夸炒作蔚然成风，弄虚作假已成常态，学术操守更是无从谈起，一切“市场理论”和“专家观点”都不可轻信。因此，在进入市场和做任何真金白银的投入前，都应思量再三、谨慎从事。

我从来不认为书生之论能对决策起多大影响。我们能做的是面向公众，促进理性的理解，消除偏见，从而营造一个多少是良性的舆论环境，转而对决策集团产生些微积极影响。

——资中筠