用经济学原理分析广东2017年电力交易规则

1、广东2017年电力交易规则要点

广东2017年的电力交易规则相对2016年有了较大的变化，从竞价规则、出清及偏差考核的角度，主要由以下几个特点。

1）从价差返还撮合出清改为统一出清

这是出清机制上变化最大的一点。对符合出清条件的市场成员，包括售电方和售电方，都按照统一的市场出清价进行结算。

出清规则。出清方面与2016年的规则相同：将购电方、售电方的报价分别进行排序，购电方按价差从大到小排，售电方按价差从小到大排，购电方价差大于售电方价差的可以成交。

出清价。最后一个成交的购电方和售电方申报价差的算术平均值为统一出清价。出清价采用了统一出清方法，但统一的出清价格的确定与一般的市场有所不同。一般的市场中，出清价为供给方和需求方报价的交点的价格。在没有交点或交点有很多个价格的情况下，才需要规定出清价的计算方法。对如下的供需情况，在没有延长需求曲线的情况下供需没有交点；但如果将需求方报价的曲线向下延长，则产生了交点。实际上，由于用户申报的价格

是愿意接受的最高价格（市场价格如果低于这个价格也愿意接受），应该在最后一段报价曲线后增加向下的线段。

这里对两种出清价下的市场策略、结果进行分析。

（1）按交点价格出清

即按照售电方的报价出清。在供大于求的情况下，售电侧有较大的竞争，售电方市场成员的竞价策略一般是按照边际成本报价。这种情况下，购电方市场成员报价只要不低于售电方边际机组的报价，就可以出清，而且其报价对出清结果没有影响，因此购电方的比较简单的策略就是报比较高的价格（报0价差），或者不报价，作为价格接受者（市场规则允许的情况下）。市场的博弈主要是售电方市场成员（电厂）之间的博弈，如果竞争成分，很快可以达到均衡。

（2）按最后一个成交的购电方和售电方申报价差的算术平均值为统一出清价

这种情况下，购电方边际市场成员的报价会影响最终的统一出清价。因此，某些购电方市场成员（售电公司）会申报比较低的价格，具体申报的值需要对发电侧的报价进行估计，申报一个确保比发电侧的边际价格高的价格，否则如果竞不到电，需要承受偏差考核。由于涉及到要估计、猜测售电方的边际价格，所以需要一定时间或周期进行试探。

（3）比较

在市场竞争比较充分的情况下，在多轮竞价后，最终的结果可能是一致的，收敛到相似的价格。两种规则下的差别主要在于市场的动态过程不一样。相对来说，第一种方法，即直接将交点的价格作为统一出清价格的方法会更快收敛。

2）偏差处理机制

偏差处理上，广东17年的规则采用了本系列文章（七我国中长期交易模式下的平衡机制及定价）中的“比例调整”方式，即按照同类机组合同执行率大致相当的原则进行平衡调度。对发电机组的这部分偏差电量，按照月度集中竞价成交价差与政府核定上网电价之和结算，即和集中竞价成交电量的结算价格相同。这是一种简单、易行的实现偏差处理的机制，对调度机构的调度方式影响不大，比较容易实施。但不是效率最高的方式。

3）偏差结算机制

这里主要分析对购电侧市场成员的偏差结算（考核）机制。广东省17年的电力市场规则规定，对实际用电量与合约电量（包括计划、长协及集中竞价）的偏差，无论是正偏差还是负偏差，都按照出清价差绝对值的两倍进行考核。也就是说，如果多用电，将按照目录电价+出清价差绝对值的价格购电，如果少用电，每度电需要按出清价差绝对值的三倍结算。这属于一种人为规定的偏差价格，而且是比较高的惩罚价格。在系列论文（七）中已经指出，对偏差变量，不宜采取“惩罚性”的考核机制，应该根据实际系统进行偏差调度的成本确定偏差电量价格。文中的简单算例也说明了人为规定的偏差价格会影响市场成员的正确决策，增加社会成本。同时，在月度电量预测不准确的情况下，会人为增加售电公司、用户的风险。广东省2017年3月的竞价结果也说明了这个问题。出清价差为-189.45厘/千瓦时。如果某个用户由于某种原因多用了电，需要按照目录电价+0.18945元/千瓦时的价格结算，用户可能会考虑到偏差考核而减少原来的用电需求。这在整体上供大于求的情况下，是非常不优的一个结果。

2、对相关规则的讨论和建议

1）统一出清价的确定

对统一出清价确定方式的问题，当前的按最后一个成交的购电方和售电方申报价差的算术平均值为统一出清价的方式从经济学上不是一个最优的方式，在一定程度上增加了市场的博弈性，减慢了市场收敛的速度，但从长期看对结果的影响不大。

2）偏差处理机制

当前是按照比例调整的原则在发电机组之间分配偏差电量，从经济学上讲也不是最优的方式，但是一种简单、易行的方式。如果条件允许，可以转变为基于市场报价的方式，如能源局发布的《电力中长期交易基本规则》的预挂牌方式。

3）偏差结算机制

目前对用户侧的偏差考核机制存在较大的问题。当前的规则制订时的背景是偏差电价的市场出清价不是很低，认为即使按2倍考核也不会太大。但从2017年2月、3月的竞价结果已经看到了统一出清的偏差电价的巨大变化。在这样的考核机制下，会人为增加售电公司的风险，增加社会的成本（控制用电量）。应尽快研究基于偏差调整成本的偏差考核机制。

4）发用电计划的放开程度

月度集中竞价造成了电价的大幅下降，发电企业的收益大大减小。如果电价长期低迷，影响发电企业的正常运营，这个问题该如何处理？经济学上，供大于求必然引起价格下降，一般的市场中长期的价格下降会引起企业的优胜略汰，从而减小供给，使得供需重新平衡。但是，对电力市场，特别是我国电力市场来说，这种情况可能不可接受。首先，发电容量的建设是一个需要比较长的周期的事情，充足的发电容量对电力系统的安全、可靠性有重要的意义，不能因为短期供大于求使得电厂停产、关闭；其次，现有的发电企业都是在本轮市场改革前建设的，是在国家的规划、批准下建设的，属于市场改革的“沉淀成本”，在一定程度上国家有责任保证其成本的回收。如何解决这个问题呢？实际上，国外在进行电力市场改革时，很多也有类似的问题。一种可能的解决方式如下。

根据发电企业成本回收的需求确定其基数电量，由电网公司代表政府与发电企业签订基数电量合同。价格可以是当前的上网电价，也可以在上网电价基础上适当变化。也就是说，发用电计划放开的程度短期内不用急于增大。

允许发电机组对分配得到的基数电量进行转让交易。这种情况下，即使初期基数电量的分配不完全符合节能、经济等原则，在竞争充分的情况下也可以通过转让交易实现发电资源的优化配置。

如果基数电量与非市场用户的电量不匹配，电网公司可以代表政府在月度集中竞价市场中进行这部分不匹配电量的买卖交易：如果基数电量大于非市场用户电量，作为售方参与月度集中竞价市场，售卖多余的电量；如果基数电量小于市场用户电量，作为购方参与月度集中竞价市场，购买不足的电量。

电网公司代理政府参加月度集中竞价产生的成本或效益（市场价格与上网电价、目录电价的差异造成）平均或根据责任分摊给所有负荷或发电。

总结

广东的电力市场总体上来说是成功的，形成了竞争的市场氛围，起到了在发电侧优化资源配置的效果，培育了售电市场，在当前供大于求的情况下也在客观上降低了电价。但是，市场规则还有一些不完善的地方需要调整。电力市场是一个复杂的市场，外部环境也在不断变化，不可能一开始就设计一个非常完美的市场机制。国外电力市场进行了几十年，到现在仍然在不断进行调整。对市场规则存在的一些问题，需要对其成本和效益进行评估，根据评估的结果确定是否或何时进行改进。具体对广东当前的电力市场规则来说，本文提到的统一出清价的确定方法及偏差处理的问题可以不修改或在未来合适时间再修改，但对偏差考核机制，需要尽快开展研究，评估其可能造成的风险、效率的损失及改进的方法。