蒋志高:电力市场监测:历史、理论与方法
蒋志高:
今天和大家分享的是电力市场监测的历史、理论和方法。前面的专家已经讲了,电力市场的竞争非常复杂,我们可以看到电力几乎是最后一个成为商品的,即使是在发达国家,因为它的竞争受各种约束。
第一部分先讲市场监测的历史。美国的2000令要求RTO必须要做市场监测。当时讨论比较激烈的问题是为什么需要,监测什么,谁来监测。美国人制定政策很有意思,每一条法令里面会把利益相关方的所有意见全部写进去,我们作为后来者去研究的时候,把长达几百页的文献看清楚,能够了解到当时各方的意见,这个决策过程也值得我们学习。
大家可以看到各种讨论,有的说要有的说不要,其中比较激烈的是,如果做市场监测,是否是把FERC的执法权力下放?这是很敏感的一个问题。大家可以看到当时有很多的反对意见。美国电力市场初期,除了经济上的争论,政治上的争论一样也很多。
最终FERC下了一个结论, RTO必须要制定一个市场监测计划。主要的目标看你的市场设计有没有缺陷,有没有市场力,同时还要判别RTO本身运营是否影响市场效率。
之后,FERC推出了SMD(标准电力市场设计),要求市场监测机构每年要提交一份年度报告,要对供求关系市场价格做一般描述,同时对市场结构和参与者行为进行分析,对市场力缓解措施是否有效进行评估。
SMD实际上是破产了,各州强烈反对,每个市场的特点都不一样。大家也可以想象,要求RTO建立市场监测机制,即可以外部监测也可以内部监测,那么基本上RTO都倾向于内部监测,这时候叫MMU,是内部一个部门。
2005年,FERC就市场监测发表政策声明。2007年,FERC召开市场监测技术会议。在若干年后回顾政策是否有效,这种决策程序我觉得也很值得我们学习。
在这个技术会上,PJM的市场监测部门投诉说他们在PJM没有被允许独立,修改报告结论,缩减他们人员和编制等。之后,PJM地区的工业组织开始投诉,说PJM侵犯了MMU独立性的要求。这个事件后,监测机构的独立性得到重视。
目前,美国电力市场有两大独立市场监测机构,其中Monitoring Analytics公司监测PJM市场,Potomac Economics公司监测MISO、NYISO、ISO-NE及ERCOT市场,其中MISO采用内外部结合的双监测系统。CAISO在设有内部监测部门(DMM)的基础上,外设由三名经济学家组成的Market Surveillance Committee(市场监督委员会)。唯一只采用内部监测的为SPP(西南电力库)。他们的预算也非常充足,PJM最高,去年是1320万美元。
第二部分,分享下市场监测的理论和方法。市场监测的理论依据是产业组织理论,研究的是竞争和垄断的关系,分析框架是SCP(结构行为-绩效)。
监测机构需要对结构、行为、绩效分别作出分析,并判断是否具有竞争性。
市场结构的分析包括:市场集中度、关键供应商、燃料多元化指数、边际机组、供给、需求等。市场行为的分析包括价格上限受到多少次冲击、报价和成本有多大偏离等。绩效分析则主要评估价格是否公正合理。
值得注意的是,刚才我们看到的PJM的市场监测只管现货,不管中长期,那是金融市场的事。在中国如果做监测,必须两边都看。此外,市场监测还需要对市场运营机构本身进行监测评估,例如边界条件是否准确等。
现场讨论
专家B:对电力市场的市场力的认识和监管,国际上有两种不同的办法。在发电侧,稍大一点的发电商都会或多或少有市场力。在澳洲,市场力处理方法不一样,美英监管严,澳州比较宽松。市场主体的经营和运行受很多商业合约,内部管控和公司法约束,这些自然地约束市场力的使用。政府再制定左一个右一个框框,企业就没有商业自由?不能细到政府告诉你怎么去做,不然还要市场干什么?所以澳洲电力市场很少说市场力,这可能与市场设计有关。电力市场除了发电商,还有买方。买方对发电侧使用市场力可以做出市场响应。如果认为这些行为违反规则更有多种方式处理,并不需要政府有更大的权力去管。澳大利亚有一个电力法庭,由法官和专家组成。专家包括电力专家,反竞争法专家,经济学家,等等。譬如某人某机构认定某方违反了市场规则,可以上电力法庭仲裁。反竞争法在西方是一个大法。任何市场主体都不能轻视的。电力市场和系统的运行和管理技术性很强。很多细节是很重要的,不重视细节的话很多判断可能都是错的。PJM规定的非常细,什么都管。电力市场需要考虑怎样提高效率的问题,现货市场如何和中、长期投资协调,正激励。现在广东可能总体供大于求,但是灵活性容量可能是缺的,不让灵活性的机组进来和提供它们响应实时的供需动态变化,就达不到应有的市场效果。政府不要做太多规定,要消除交易壁垒而不是增加障碍。其实,控制市场力的最好办法是让市场有充分竞争的环境和机制,消除市场进入和退出障碍是关键。
专家J:如何判断市场力,价格上限?市场力不是和成本比的,如果供给是紧缺的就应该是可以获利的。是否行使了市场力应该和充分竞争下的结果比较。为什么要管制?因为有市场失灵。管制是主要针对市场失灵造成一些问题。
专家C:关于市场力问题,我谈三个观点。一是广东主要市场力指标HHI在可控范围内,广东最大发电企业的市场份额占了30%,一直是市场力监管的对象,但广东月度的HHI指标一直维持在1300-1600,并没有超过1800,说明广东的市场主体是多元化的,最大的发电企业在市场上也没有占到什么便宜。二是各发电企业的燃料成本基本上是公开可测的,每年都给电监局报送生产经营数据,对政府而言是透明的,谁的能力强,谁是边际成本机组,谁是强制顶峰机组,大家基本上都是知道的,这是先天的;比如说第一轮电改时,粤东地区就只有汕头一个电厂,一条外送线路,它就是粤东的定价机组。因此,我们做现货市场的目的不是要追求竞争有多残酷,血拼有多厉害,而是要通过节点电价将网络结构的问题暴露出来,促进电力保障能力更稳固。三是建立一种符合中国国情的市场化交易机制,发电行业的让利底线是可测算的,对于一个一般投资者而言,他进入一个行业,其回报模型是固定资产投资基本利率+8%的合理回报+投资风险收益,当前电改的环境供大于求,发电企业可以把多余的利润让出来,也可以将合理回报降到3-5%,但不应该成为市场唯一的买单者,超过60%的电厂出现行业性亏损;因此,我们也希望电力市场化改革的重点是建立一种机制,发电企业在承担更多节能环保、绿色低碳、珠三角控煤、新能源发展、保障电力供应等社会责任的同时,也应该有自己的生存底线。
专家A:中国特色社会主义的电力市场是大家很关心的。没有可以照搬的。
责任编辑:仁德财
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